از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
توزیع احتمالات یک متغیر تصادفی تابعی است از دامنه ی آن متغیر بر بازه ی [0,1]. به طوری که احتمال رخدادن پیشامدهای با مقدار عددی کمتر از آن را نمایش می دهد. و به صورت دقیق به شکل زیر تعریف می شود:
بر اساس این که این متغیر گسسته یا پیوسته باشد توزیع گسسته یا پیوسته نام می گیرد.
[ویرایش] خاصیت های تابع توزیع
- همواره داریم : و
- تابع توزیع غیر نزولی ست، یعنی :
- تابع توزیع همواره از راست پیوسته است:
اگر تابع توزیع پیوسته باشد مشتق ان برابر تابع چگالی متغیر مورد بررسی است و اگر تابع توزیع گسسته باشد مشتق ان برابر تابع احتمال متغیر مورد بررسی است. [۱]
- ↑ سعید رضاخواه. آمار و احتمال کاربردی. انتشارات دانشگاه امیر کبیر، ISBN 964-463-091-2 (کتابخانه ملی : م۷۹-۲۰۶۷۴).
توزیعهای احتمالات |
|
|
|
|
|
|
|
تکمتغیره پیوسته با گستره نیمهمتناهی |
|
بتا پریم · Burr · کیدو · Coxian · ارلانگ · نمایی · اِف · Fermi-Dirac · folded normal · Fréchet · گاما · generalized extreme value · generalized inverse Gaussian · half-logistic · half-normal · Hotelling's T-square · hyper-exponential · hypoexponential · inverse chi-square (scale inverse chi-square) · inverse Gaussian · inverse gamma · Lévy · لُگ نرمال · log-logistic · Maxwell-Boltzmann · Maxwell speed · Nakagami · noncentral chi-square · پارتو · phase-type · ریلی · relativistic Breit–Wigner · Rice · Rosin–Rammler · shifted Gompertz · truncated normal · type-2 Gumbel · وایبول · Wilks' lambda
|
|
|
|
|
چندمتغیره |
|
گسسته: Ewens · چندجملهای · multivariate Polya
پیوسته: Dirichlet · Generalized Dirichlet · multivariate normal · multivariate Student
Matrix-valued: inverse-Wishart · matrix normal · Wishart
|
|
|
جهتدار، تکمقدار و تکین |
|
Directional: Kent · von Mises · von Mises–Fisher
Degenerate: discrete degenerate · تابع دلتای دیراک
Singular: Cantor
|
|
|
خانوادهها |
|
exponential · natural exponential · location-scale · maximum entropy · Pearson · Tweedie
|
|
|