Hypergeometrische verdeling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De hypergeometrische kansverdeling is in de kansrekening een discrete verdeling. Het is het analogon van de binomiale verdeling wanneer er sprake is van een steekproef uit een eindige populatie zonder terugleggen. De kansen op succes en mislukking veranderen dus per trekking en zijn afhankelijk van vorige uitkomsten.

[bewerk] Definitie

Doet men n aselecte trekkingen zonder terugleggen uit een populatie ter grootte N, waarin M successen (en dus N - M mislukkingen) zijn, dan wordt de kans op m successen voor m = 0, 1, ..., n gegeven door:

.

Als de stochastische variabele X het aantal successen bij de n trekkingen voorstelt, geldt:

en zegt men dat X hypergeometrisch verdeeld is met parameters N,M en n.

[bewerk] Voorbeeld

Stel in een bak bevinden zich 5 blauwe en 4 rode ballen. Je pakt willekeurig 3 ballen uit de bak. Hoe groot is de kans dat je (precies) twee blauwe ballen hebt gepakt?.

In dit geval is N = 9, M = 5 en n = 3. De kans op m = 2 blauwe ballen is dus:

Op eenzelfde manier kan je de kansen bepalen op 0 blauwe ballen (4.8%); 1 blauwe bal (35.7%) en 3 blauwe ballen (11.9%).

Kansverdelingen
Discrete verdelingen: Bernoulli · Binomiaal · Geometrisch · Hypergeometrisch · Negatief-binomiaal · Poisson · Uniform · Zeta Continue verdelingen: Beta · Chi-kwadraat · Exponentieel · F-verdeling · Gamma · Lognormaal · Normaal · Pareto · Student-t · Uniform · Weibull Meerdimensionale verdelingen: Multinomiaal · Multivariaat normaal