Funzione degli errori
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In matematica, la funzione degli errori (chiamata anche funzione degli errori di Gauss) è una funzione speciale che si incontra in probabilità, in statistica e nelle equazioni differenziali parziali. Si definisce come:
- .
Sviluppando il secondo membro in serie di Taylor e integrando, si ottiene l'espressione
valida per ogni numero reale x; si tratta dunque di una funzione intera.
Strettamente collegate alla funzione degli errori sono la funzione degli errori complementare,
- ,
e la funzione degli errori complessa,
- .
Indice |
[modifica] Considerazioni generali
La funzione degli errori differisce solo per traslazione e omotetia dalla distribuzione normale, cioè dalla funzione di distribuzione cumulativa normale standard, che denotiamo con Φ:
In probabilità e statistica viene usata più frequentemente la distribuzione normale standard, mentre in altre branche dalla matematica viene usata più spesso la funzione degli errori.
Quando i risultati di una serie di misure sono descritti da una distribuzione normale con deviazione standard σ, allora esprime la probabilità che l'errore di una singola misura si trovi fra -a e +a.
Per continuazione analitica la funzione degli errori può essere definita anche come funzione di una variabile complessa. Essa si incontra, ad esempio, nelle soluzioni dell'equazione del calore con le condizioni al contorno date dalla funzione scalino di Heaviside.
L'integrale che definisce la funzione degli errori non può essere espresso in forma chiusa mediante funzioni elementari, ma l'integrando può essere sviluppato in una serie di potenze che può essere integrata termine a termine. I valori dell'integrale al variare della x, sono stati ampiamente tabulati.
[modifica] Generalizzazione
Viene studiata anche una famiglia di funzioni che comprende la funzione degli errori:
- .
La funzione degli errori si riconosce nella E2(x).
Grafico delle funzioni degli errori generalizzate En(x). Curva grigia: E1(x)=1-e-x, curva rossa: erf(x)=E2(x), curva verde: E3(x), curva blu: E4(x) e curva gialla: E5(x). (La curva gialla è molto vicina all'asse delle y e in pratica non è visibile.) Se si dividono per n!, tutte le En per n dispari appaiono molto simili (ma non identiche). Anche le En relative ad n pari appaiono simili (ma non identiche) dopo essere state divise per n!. Le En relative a n dispari e pari appaiono simili solo sulla parte del grafico relativa a x positivi.
[modifica] Sviluppo asintotico
Per grandi valori di x, un utile sviluppo asintotico della funzione degli errori complementare, utilizzabile quindi anche per la funzioni degli errori, è:
- .
Questa serie diverge per ogni x finito. Tuttavia in pratica solo pochi primi termini di questo sviluppo consentono di ottenere una buona approssimazione della erfc(x), mentre la sua serie di Taylor data in precedenza converge molto lentamente.
[modifica] Funzioni collegate
La funzione degli errori è un caso particolare delle funzione di Mittag-Leffler e si può esprimere come funzione ipergeometrica confluente. Essa possiede anche una semplice espressione in termini dell'integrale di Fresnel. (da precisare)
[modifica] Bibliografia
- Milton Abramowitz, Irene A. Stegun, eds. (1972): Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, Dover (Vedi Chapter 7)
[modifica] Collegamenti esterni
- Erf in MathWorld
- Erf in functions.wolfram.com
- Erfc in functions.wolfram.com
- Erfi in functions.wolfram.com
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