Strategie opcyjne
Z Wikipedii
Strategie opcyjne są to strategie stosowane przez inwestorów giełdowych mające na celu osiągnięcie zysku przy określonych przewidywaniach co do zachowana się ceny instrumentu finansowego. Strategie te są konstruowane przy wykorzystaniu czterech transakcji opcyjnych:
- Zajęcie długiej pozycji w opcji kupna (nabycie opcji kupna)
- Zajęcie długiej pozycji w opcji sprzedaży (nabycie opcji sprzedaży)
- Zajęcie krótkiej pozycji w opcji kupna (wystawienie opcji kupna)
- Zajęcie krótkiej pozycji w opcji sprzedaży (wystawienie opcji sprzedaży)
oraz przy pomocy kontraktów futures
Najbardziej popularne strategie opcyjne to (większość nazw jest po angielsku, nie ma dla nich odpowiedników polskich):
- Strategia byka
- Strategia niedźwiedzia
- Strategia motyla
- Strategia stelaża
- strip
- strap
- Covered call
- Naked put
- Strategia kalendarzowa (Calendar spread)
- Debit spread
Rodzaje opcji: Opcja europejska | Opcja amerykańska | Opcja sprzedaży | Opcja kupna | Opcja egzotyczna
Strategie opcyjne: Strategia byka | Strategia niedźwiedzia | Strategia motyla | Strategia stelaża | Covered call | Naked put | Calendar spread | Debit spread | Strip | Strap
Opcje pojedyncze Opcje binarne | Opcje o uwarunkowanej premii | Opcje z odstępem
Opcje elastyczne Opcja bermudzka |
Opcje uwarunkowane Opcja barierowa | Opcja azjatycka
Swapy pierwszej generacji: swap walutowy | swap stopy procentowej | swap walutowo-procentowy
