Teoria delle aste

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La Teoria delle Aste è un ramo applicato della teoria dei giochi che si occupa di come la gente si comporta nei mercati ad asta e ricerca le proprietà teoriche nei giochi dei mercati ad asta. Ci sono molti disegni possibili (o insiemi di regole) per un'asta e gli argomenti tipici studiati dai teorici dell'asta includono l'efficienza in un certo tipo di asta, le strategie e gli equilibri ottimi, e la comparazione dei risultati. La teoria delle aste è egualmente usata come uno strumento per informare la progettazione delle aste reali; i più importanti esempi di asta riguardano la privatizzazione delle aziende del settore pubblico o della vendita delle autorizzazioni governative.

Indice

1 Tipi di Asta

[modifica] Tipi di Asta

Esistono 4 tipi di asta che solitamente vengono presi in considerazione:

[modifica] Asta in busta chiusa

Nella quale gli offerenti dispongono la loro offerta in una busta sigillata e simultaneamente la passano al banditore. Le buste sono aperte e l'individuo con la più alta offerta vince l'asta, pagando un prezzo pari all'ammontare offerto.

La simultaneità temporale non è essenziale, ciò che conta è che quando uno fa la sua offerta, entro il termine fissato, non sa le offerte fatte dagli altri.

[modifica] Asta in busta chiusa al "secondo prezzo"

[modifica] Asta "inglese"

Nella quale il banditore raccoglie l'ultima offerta più alta, vince il compratore che offre il prezzo più alto.

[modifica] Asta "olandese"

Nella quale è fissato un prezzo sufficientemente alto a dissuadere tutti gli offerenti e viene progressivamente ridotto fino a che qualcuno non è disposto a comprare all'ultimo prezzo corrente. Il vincitore pagherà l'ultimo prezzo più basso.

La maggior parte delle aste si basa su questi quattro standard. Ci sono altre tipologie di asta che sono state oggetto di studio, come:

All pay auctions Nella quale gli offerenti passano la loro offerta in una busta sigillata e simultaneamente al banditore. Le buste sono aperte e l'individuo con la più alta offerta vince l'asta, pagando un prezzo pari all'ammontare offerto. In una All pay auctions tutti gli offerenti perdenti sono egualmente tenuti ad effettuare un pagamento al banditore pari alla loro offerta.
La "one dollar auction", utilizzata per descrivere gli effetti dei Costi irrecuperabili
Unique bid auctions
Homogenous item auctions, spectrum auctions
Simultaneous multiple-round auctions

[modifica] Modelli di giochi teorici

Il modello di gioco teorico delle aste è un gioco matematico rappresentato da un insieme di giocatori, un insieme di strategie disponibile per ciascun giocatore nell'asta, e un vettore di payoff corrispondente ad ogni combinazione di strategie.

Solitamente i giocatori sono i compratori e venditori. L’insieme di aste attribuito ad ogni giocatore è rappresentato da funzioni di offerta e prezzi di riserva. Ogni funzione di offerta mostra il valore (nel caso del compratore) o il costo (nel caso del venditore) per un dato prezzo d’offerta. Il modello di gioco teorico delle aste e il meccanismo di fare offerte strategiche generalmente rientra in una delle seguenti due categorie. Nel modello del valore privato, ogni partecipante (offerente) assume che ogni offerente in competizione, ottiene un valore privato casuale da una distribuzione di probabilità.

Nel modello del valore comune, ogni partecipante assume che ogni altro partecipante ottiene un segnale casuale da una distribuzione di probabilità comune a tutti gli offerenti. Usualmente, ma non sempre, il modello del valore privato assume che i valori sono indipendenti tra gli offerenti, mentre nel modello del valore comune, si assume che i valori sono indipendenti dai parametri comuni della distribuzione di probabilità. Quando è necessario fare assunzioni esplicite sulla distribuzione dei valori degli offerenti, assumiamo la simmetria tra essi. Questo significa che la distribuzione di probabilità dalla quale gli offerenti ottengono i loro valori (o segnali) sono uguali per ogni offerente. Nel modello dei valori privati nel quale assumiamo indipendenza, la simmetria implica che i valori degli offerenti sono indipendenti e identicamente distribuiti.

Un importante esempio (nel quale non assumiamo indipendenza) è il "general symmetric model" (1982) di Milgrom e Weber. Una delle prime ricerche teoriche pubblicate sulle proprietà delle aste tra offerenti simmetrici è quella di Keith Waehrer's (1999). Una pubblicazione postuma è quella di Susan Athey's (2001). Nel semplice first-price auction model dove due compratori offrono un oggetto, ogni compratore dovrebbe assumere che il valore privato del compratore rivale è rappresentato da una distribuzione uniforme nell’intervallo [0,1], con la funzione di distribuzione cumulata $F (v) = v$ (Poiché F è simmetrica tra i due compratori, questo è un modelle di asta con simmetria tra gli offerenti). Assumiamo che il valore dell’oggetto per il venditore è 0 e il prezzo di riserva per il compratore è anche 0, ogni utilità attesa $U$ del compratore, funzione del prezzo offerto $p$ , è uguale al surplus del consumatore il quale il compratore riceverà condizionatamente alla vincita $(v - p)$ , moltiplicata per la probabilità di essere il compratore con il più alto prezzo offerto. La probabilità è data dalla probabilità che il prezzo $p$ offerto dal compratore eccede il prezzo offerto dagl altri i compratori $B$ ( espresso come una funzione dei valori del compratore $v o$ ). Questa probabilità è as $P r {p > B (v o)}$ . Inoltre $U (p) = (v - p) P r {Y (p) > v o}$ . Assumiamo che il prezzo offerto di equilibro di ogni compratore è crescente in modo monotono rispetto al valore del compratore; questo implica che la funzione di offerta $B$ ha la funzione inversa. Assumiamo che $Y$ sia la funzione inversa di $B$ : $Y = B - 1$ . Inoltre $U (p) = (v - p) P r {Y (p) > v o}$ . Poiché $v o$ è distribuita come $F (v o)$ , $P r {Y (p) > v o} = F (Y (p)) = Y (p)$ , che implica $U (p) = (v - p) Y (p)$ . Differenziando rispetto a $p$ e ponendo uguale a zero, $\,U'(p) = -Y(p) + (v - p)Y'(p) = 0$ . Poiché i compratori sono simmetrici, in equilibrio corrisponde al caso in cui $p = B (v)$ or (equivalentemente) $Y (p) = v$ . Quindi $\,-Y(p) + (Y(p) - p)Y'(p) = 0$ . Una soluzione $\hat Y$ di questa equazione differenziale è una strategia inversa all'equilibrio di Nash in questo gioco.

A questo punto, una possibile congettura è che la soluzione (unica) corrisponde alla funzione lineare $\,\hat Y(p) = ap$ and $\,\hat Y'(p) = a$ per i numeri reali $a$ . Sostituendo in $\,U'(p) = 0$ , $- a p + (a p - p) a = 0$ or $- p + (a - 1) p = 0$ . Risolvendo per $a$ yields $\hat a = 2$ . Quindi $\hat Y(p) = 2p$ soddisfa $\,U'(p) = 0$ . $\hat Y(p) = \hat a p$ implies $\hat Y(p)/\hat a = p$ , or $v/\hat a = \hat B(v)$ . Allora, la funzione di offerta strategica equilibrio di Nash di questo gioco è stabilita come $\hat B(v) = v/2$ .