Disuguaglianza di Cramér-Rao

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In statistica, la disuguaglianza di Cramér-Rao, che prende il nome da Harald Cramér e Calyampudi Radhakrishna Rao, afferma che il reciproco della matrice informazione di Fisher $\ \mathcal{I}(\vartheta)$ per un parametro $\ \vartheta$ costituisce un limite inferiore alla varianza di uno stimatore corretto per il parametro (denotato $\ \hat{\vartheta}$ ):

$\ \mbox{var}\left(\hat{\vartheta}\right)\geq\frac{1}{\mathcal{I}(\vartheta)}=\frac{1}{\mbox{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\vartheta}\ln f(X;\vartheta)\right)^{2}\right]}$

In alcuni casi, non esiste uno stimatore corretto che consegue il limite inferiore così stabilito.

Non è infrequente trovare riferimenti alla disuguaglianza di Cramér-Rao come al limite inferiore di Cramér-Rao.

Attualmente si crede che il matematico francese Maurice René Fréchet fu il primo a scoprire e dimostrare questa disuguaglianza.^{[citazione necessaria]}

Indice

1 Condizioni di regolarità
2 Dimostrazione
3 Estensione al caso multivariato
4 Disuguaglianza di Cramér-Rao ed efficienza
5 Illustrazione del risultato
6 Bibliografia
7 Voci correlate

[modifica] Condizioni di regolarità

La disuguaglianza di Cramér-Rao si fonda su due deboli condizioni di regolarità che caratterizzano la funzione di densità $\ f(x;\vartheta)$ , e lo stimatore adottato, $\ T(X)$ . Tali condizioni richiedono che:

L'informazione di Fisher sia sempre definita; ciò equivale a richiedere che, per ogni $\ x$ tale che $\ f(x;\vartheta)>0$ ,

$\ \frac{\partial}{\partial\vartheta}\ln f(x;\vartheta)<\infty$

Le operazioni di integrazione rispetto a $\ x$ e di derivazione rispetto a $\ \vartheta$ possano essere scambiate all'interno del valore atteso dello stimatore $\ T(X)$ , ossia:

$\ \frac{\partial}{\partial\vartheta}\left[\int T(x)f(x;\vartheta)dx\right]=\int T(x)\left[\frac{\partial}{\partial\vartheta}f(x;\vartheta)\right]dx$

ogniqualvolta il secondo membro della relazione sopra è finito.

Laddove la seconda condizione di regolarità è estesa al secondo ordine di derivazione, è possibile esprimere la disuguaglianza tramite una forma alternativa dell'informazione di Fisher, così che il limite inferiore di Cramér-Rao è dato da:

$\ \mbox{var}\left({\hat{\vartheta}}\right)\geq\frac{1}{\mathcal{I}(\vartheta)}=\frac{1}{-\mbox{E}\left[\frac{\partial^{2}}{\partial\vartheta^{2}}\ln f(X;\vartheta)\right]}$

In alcuni casi, può risultare più semplice applicare la disuguaglianza nella forma testé espressa.

Si osservi che uno stimatore non corretto potrà avere una varianza o uno scarto quadratico medio inferiore al limite di Cramér-Rao; questo perché la disuguaglianza è riferita esclusivamente a stimatori corretti.

[modifica] Dimostrazione

La dimostrazione della disuguaglianza di Cramér-Rao passa attraverso la verifica di un risultato più generale; per un qualsiasi stimatore (statistica di un campione $\ X$ ) $\ T=t(X)$ , il cui valore atteso è denotato da $\ \psi(\vartheta)$ , e per ogni $\ \vartheta$ :

$\ \mbox{var}(t(X))\geq\frac{\left[\psi'(\vartheta)\right]^{2}}{\mathcal{I}(\vartheta)}$

La disuguglianza di Cramér-Rao discende direttamente da quest'ultima relazione, come caso particolare.

Sia dunque $\ X$ una variabile casuale, avente funzione di densità $\ f(x;\vartheta)$ . $\ T=t(X)$ è una statistica utilizzata come stimatore del parametro $\ \vartheta$ . Sia inoltre $\ V$ il suo score, o derivata logaritmica rispetto a $\vartheta$ :

$\ V=\frac{\partial}{\partial\vartheta}\ln f(X;\vartheta)$

Il valore atteso $E(V)$ è nullo. Ciò a sua volta implica che $\ \mbox{cov}(V,T)=\mbox{E}(VT)-\mbox{E}(V)\mbox{E}(T)=\mbox{E}(VT)$ . Espandendo quest'ultima espressione, si ha:

$\ \mbox{cov}(V,T)=\mbox{E}\left(T\frac{\partial}{\partial\vartheta}\ln f(X;\vartheta)\right)$

Svolgendo la derivata, osservando che $\ \frac{\partial}{\partial x}\ln g(x)=\frac{1}{g(x)}\frac{\partial g}{\partial x}$ , si ha, tramite la definizione di valore atteso:

$\ \mbox{E}\left(T\frac{\partial}{\partial\vartheta}\ln f(X;\vartheta)\right)=\int t(x)\left[\frac{\partial}{\partial\vartheta}f(x;\vartheta)\right]dx=\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left[\int t(x)f(x;\vartheta)dx\right]=\psi'(\vartheta)$

dal momento che gli operatori di derivazione e integrazione commutano.

Tramite la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha inoltre:

$\ \sqrt{\mbox{var}(T)\mbox{var}(V)}\geq\mbox{cov}(V,T)=\psi'(\vartheta)$

dunque:

$\ \mbox{var}(T)\geq\frac{\left[\psi'(\vartheta)\right]^{2}}{\mbox{var}(V)}=\frac{\left[\psi'(\vartheta)\right]^{2}}{\mathcal{I}(\vartheta)}=\left[\frac{\partial}{\partial\vartheta}\mbox{E}(T)\right]^{2}\frac{1}{\mathcal{I}(\vartheta)}$

come volevasi dimostrare. Ora, se $\ T$ è uno stimatore corretto per $\ \vartheta$ , $\mbox{E}(T)=\vartheta$ , e $\ \psi'(\vartheta)=1$ ; dunque la relazione sopra diviene:

$\ \mbox{var}(T)\geq\frac{1}{\mathcal{I}(\vartheta)}$

ossia la disuguaglianza di Cramér-Rao.

[modifica] Estensione al caso multivariato

Al fine di estendere la disuguaglianza di Cramér-Rao al caso di un vettore di parametri, si definisca il vettore colonna:

$\boldsymbol{\theta} = \left[ \vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_d \right]' \in \mathbb{R}^d$

e sia ad esso associata una funzione di densità $f(x; \boldsymbol{\theta})$ che soddisfi le condizioni di regolarità elemento per elemento.

L'informazione di Fisher $\ \mathcal{I}(\boldsymbol{\theta})$ è allora una matrice di dimensioni $\ d\times d$ , il cui generico elemento $\ (m,k)$ è definito da:

$\ \mathcal{I}_{m, k} =\mbox{E}\left[ \frac{\partial}{\partial\vartheta_m} \ln f\left(x; \boldsymbol{\theta}\right) \frac{\partial}{\partial\vartheta_k} \ln f\left(x; \boldsymbol{\theta}\right) \right]$

La disuguaglianza di Cramér-Rao è dunque formulata come:

$\mbox{cov}_{\boldsymbol{\theta}}\left(\boldsymbol{T}(X)\right) \geq \frac {\partial \boldsymbol{\psi} \left(\boldsymbol{\theta}\right)} {\partial \boldsymbol{\theta}^T} \mathcal{I}\left(\boldsymbol{\theta}\right)^{-1} \frac {\partial \boldsymbol{\psi}\left(\boldsymbol{\theta}\right)'} {\partial \boldsymbol{\theta}}$

dove:

$\boldsymbol{T}(X) = \begin{bmatrix} T_1(X) & T_2(X) & \cdots & T_d(X) \end{bmatrix}'$
$\boldsymbol{\psi} = \mathrm{E}\left[\boldsymbol{T}(X)\right] = \begin{bmatrix} \psi_1\left(\boldsymbol{\theta}\right) & \psi_2\left(\boldsymbol{\theta}\right) & \cdots & \psi_d\left(\boldsymbol{\theta}\right) \end{bmatrix}'$
$\frac{\partial \boldsymbol{\psi}\left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \boldsymbol{\theta}'} = \begin{bmatrix} \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right) \\ \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right) \\ \vdots \\ \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \vartheta_1} & \frac{\partial}{\partial \vartheta_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \vartheta_d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_1} & \frac{\partial \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_d} \\ \frac{\partial \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_1} & \frac{\partial \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_1} & \frac{\partial \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_d} \end{bmatrix}$
$\frac{\partial \boldsymbol{\psi}\left(\boldsymbol{\theta}\right)'}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \vartheta_1} \\ \frac{\partial}{\partial \vartheta_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial \vartheta_d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right) & \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right) & \cdots & \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_1} & \frac{\partial \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_1} & \cdots & \frac{\partial \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_1} \\ \frac{\partial \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_2} & \frac{\partial \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_2} & \cdots & \frac{\partial \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_1 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_d} & \frac{\partial \psi_2 \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_d} & \cdots & \frac{\partial \psi_d \left(\boldsymbol{\theta}\right)}{\partial \vartheta_d} \end{bmatrix}$

e $\ \mbox{cov}_{\boldsymbol{\theta}} \left( \boldsymbol{T}(X) \right)$ è una matrice semidefinita positiva, ossia tale per cui $\ x'\mbox{cov}_{\boldsymbol{\theta}}\left(\boldsymbol{T}(X)\right)x\geq 0\ \forall\ x\in\mathbb{R}^{d},\ x\neq\mathbf{0}$ .

Se $\ \boldsymbol{T}(X)=\begin{bmatrix} T_1(X) & T_2(X) & \cdots & T_d(X) \end{bmatrix}'$ è uno stimatore corretto, e dunque $\ \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{\theta})=\boldsymbol{\theta}$ , la disuguaglianza di Cramér-Rao è:

$\ \mbox{cov}_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{T}(X))\geq\mathcal{I}(\boldsymbol{\theta})^{-1}$

La disuguaglianza stessa è da intendersi nel senso che la differenza tra il primo e il secondo membro è ancora una matrice semidefinita positiva.

[modifica] Disuguaglianza di Cramér-Rao ed efficienza

La disuguaglianza di Cramé-Rao è strettamente legata al concetto di efficienza di uno stimatore. In particolare, è possibile definire una misura di efficienza per uno stimatore $\ T(X)$ per il parametro (o vettore di parametri) $\ \vartheta$ , come:

$\ e(T)=\frac{\frac{1}{\mathcal{I}(\vartheta)}}{\mbox{var}(T)}$

ossia la minima varianza possibile per uno stimatore corretto, basata sulla disuguaglianza di Cramér-Rao, rapportata all'effettiva varianza. In base alla disuguaglianza di Cramér-Rao, ovviamente $\ e(T)\leq 1$ .

[modifica] Illustrazione del risultato

Si illustra il significato della disuguaglianza di Cramér-Rao tramite un esempio basato sulla variabile casuale normale multivariata. Sia un vettore aleatorio $\ \mathbf{x}\in\mathbb{R}^{d}$ , tale che:

$\ \mathbf{x}\sim N\left(\mu(\boldsymbol{\theta}),\Sigma(\boldsymbol{\theta})\right),\ \mu(\boldsymbol{\theta})\in\mathbb{R}^{d},\ \Sigma(\boldsymbol{\theta})\in\mathbb{R}^{d\times d}$

dove $\ N(\cdot)$ denota la distribuzione normale; la funzione di densità multivariata associata è:

$\ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta})=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{d}|\Sigma|}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)'\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)\right\}$

La matrice informazione di Fisher ha generico elemento $\ (m,k)$ :

$\ \mathcal{I}(\boldsymbol{\theta})_{m,k} = \frac{\partial\mu'}{\partial\vartheta_{m}}\Sigma^{-1}\frac{\partial\mu}{\partial\mu_{k}}+\frac{1}{2}\mbox{tr}\left(\Sigma^{-1}\frac{\partial\Sigma}{\partial\vartheta_{m}}\Sigma^{-1}\frac{\partial\Sigma}{\partial\vartheta_{k}}\right)$

dove $\ \mbox{tr}(\cdot)$ denota l'operatore traccia di una matrice.

Si consideri caso di un vettore aleatorio gaussiano come sopra, di dimensione $\ n$ , con media nulla ed elementi indipendenti aventi ciascuno varianza $\ \sigma^{2}$ :

$\ x\sim N(\mathbf{0},\sigma^{2}I)$

La matrice informazione di Fisher è allora $\ 1\times 1$ :

$\ \mathcal{I}(\sigma^{2})=\frac{1}{2}\mbox{tr}\left(\Sigma^{-1}\frac{\partial\Sigma}{\partial\vartheta_{m}}\Sigma^{-1}\frac{\partial\Sigma}{\partial\vartheta_{k}}\right)=\frac{1}{2\sigma^{2}}\mbox{tr}(I)=\frac{n}{2\sigma^{2}}$

Dunque il limite inferiore di Cramér-Rao per la varianza di uno stimatore $\ T_{\sigma^{2}}$ per $\ \sigma^{2}$ è dato da:

$\ \mbox{var}(T_{\sigma^{2}})\geq\frac{2\sigma^{2}}{n}$

Giova osservare che tale limite è pari alla varianza teorica dello stimatore di massima verosimiglianza per il parametro $\ \sigma^{2}$ nelle ipotesi presentate.

[modifica] Bibliografia

D.C. Boes, F.A. Graybill, A.M. Mood (1988), Introduzione alla Statistica, McGraw-Hill Libri Italia, ISBN 88-386-0661-7, un testo di riferimento per i fondamenti della statistica matematica; la disuguaglianza di Cramér-Rao è trattata nei capitoli sui metodi di ricerca degli stimatori.
Alexander Craig Aitken e H. Silverstone, "On the Estimation of Statistical Parameters", in Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 1942, vol. 61, pp. 186-194, dove gli autori sviluppano idee di Ronald Fisher descrivendo un caso particolare di quella che sarebbe diventate la Disuguaglianza di Cramèr-Rao

[modifica] Voci correlate

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