布莱克-斯科尔斯模型
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布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes Model),简称BS模型,是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,由美國經濟學家邁倫·斯科爾斯與費雪·布萊克所最先提出,并由罗伯特·墨顿完善。该模型就是以邁倫·斯科爾斯和費雪·布萊克命名的。1997年邁倫·斯科爾斯和罗伯特·墨顿凭借该模型获得诺贝尔经济学奖。
[编辑] 模型
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[编辑] 外部連結
- The Black–Scholes Model, global-derivatives.com
- Options pricing using the Black-Scholes Model, Investment Analysts Society of Southern Africa
- Black, Merton, and Scholes: Their work and its consequences, by Ajay Shah
- A Study of Option Pricing Models, Prof. Kevin Rubash
- Black-Scholes in English, risklatte.com
- The Black–Scholes Option Pricing Model, optiontutor
- Employee Stock Option Valuation, esomanager.com