Função de utilidade
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Função de utilidade é a ordenação dos benefícios que estão disponíveis a uma pessoa, de acordo com a satisfação que esses lhe trarão.
Em um jogo, o resultado é incerto, desconhecido. A informação disponível permite apenas inferir as probabilidades dos eventos favoráveis e desfavoráveis. Na teoria da probabilidade, a expectância ou esperança matemática fornece o lucro esperado caso seja positiva, ou o prejuízo esperado caso seja negativa. Em jogos de azar, por exemplo, a expectância sempre é negativa para o jogador e positiva para a banca. Ao jogador cabe buscar uma estratégia que torne a sua expectância de lucro a maior possível.
Entretanto, pode-se dizer que existem diferentes perfis de jogadores. Uns preferem arriscar-se mais a perder se isso trouxer a possibilidade de altos ganhos. Outros preferem arriscar-se menos a perder, mesmo que isso signifique um menor lucro. A função utilidade de um jogador expressa o seu perfil de aversão ao risco. Por exemplo, quando o gerente de um banco infere sobre o perfil de investidor de um cliente (agressivo, arrojado ou conservador), na verdade, está sendo analisada a função utilidade que caracteriza esse cliente como investidor.
Quando se deseja então buscar uma estratégia de jogo otimizada que leve em conta o perfil do jogador, não se busca maximizar a expectância dos pontos adquiridos, mas a expectância da função utilidade, que é uma função dos pontos.