Processus de Poisson
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Un processus de Poisson, nommé d'après Siméon Denis Poisson est un processus stochastique qui est définit en terme d'occurrence d'événements. C'est un processus de comptage, donné comme fonction du temps N(t) qui représente le nombre d'événements depuis le temps t=0.
Le processus de Poisson est un processus à temps continu, son équivalent discret est le Processus de Bernouilli. Le processus de Poisson est l'un des Processus de Lévy les plus connus. C'est un processus de naissance pur, le plus simple des processus de naissance et de mort.
