Proceso de Poisson
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En estadística y simulación un Proceso de Poisson (también conocido como "Ley de los sucesos raros") es un proceso de sucesos independientes donde:
- El número de sucesos en dos intervalos disjuntos siempre es independiente.
- La probabilidad de que un suceso ocurra en un intervalo es proporcional a la longitud del intervalo.
- La probabilidad de que ocurra más de un suceso en un intervalo suficientemente pequeño es despreciable (no se producirán sucesos simultáneos).
- ¡También hay procesos de Poisson no homogéneos!
Para procesos homogéneos hay una densidad media λ. Eso significa que la media de los sucesos en un intervalo de tiempo t es λ / t.
El tiempo entre dos sucesos de un proceso de Poisson con intensidad media λ es una variable aleatoria de distribución exponencial con parámetro λ.
[editar] Relaciones
Se pueden modelar muchos fenómenos como un proceso de Poisson. El número de sucesos en un intervalo de tiempo dado es una variable aleatoria de distribución de Poisson donde λ es la media de números de sucesos en este intervalo. El tiempo hasta que ocurre el suceso número k en un Proceso de Poisson de intensidad λ es una variable aleatoria con distribución gamma o (lo mismo) con distribución de Erlang con θ = 1 / λ.
