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格子モデル - Wikipedia

格子モデル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

金融において、格子モデル(こうしもでる、英:lattice model)は、株式オプションの公正価値を発見するのに使うことができる。 同モデルでは、現在とオプションの満期までの時間を N 個の離散的な期間に分割する。 ある特定の時点 n において、モデルは n + 1 時点で無限の結果可能性を有し、世界の状況に関する時点 n から n + 1 までの間の変化の可能性は、枝(英:branch)により把握する。 この過程は、n = 0 と n = N の間のあらゆる経路の可能性が探索されるまで繰り返される。 オプションの今日における公正価値が計算されるまで、この結果と確率は、樹形を通して逆向きに流し続けられる。 オプションに関する単純な格子モデルは、二進価格評価モデル(英:binomial pricing model)である。

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