Econofísica
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La econofísica es un novedoso campo de investigación científica que aplica teorías y métodos, originalmente desarrollados por físicos, para entender y resolver problemas en la Economía y, especialmente, aquellos que involucran aspectos estocásticos y de Dinámica nolineal.
Ejemplos de econofísica incluyen el uso de la teoría de la Percolación para explicar fluctuaciones en los mercados, el uso de modelos de infarto cardíaco, criticalidad autorganizada y dinámica de placas tectónicas para explicar las caídas en las bolsas de valores. La Econofísica se preocupa por explicar fenómenos de escalamiento y autosimilares como las leyes de potencias en la distribución de la riqueza. Otro problema de la Econofísica, es el estudio de la existencia de caos determinista en los patrones de transacciones económicas y sus horizontes de predicción temporal.
La econofísica surgió en los Años 1990, principalmente en el entorno del prestigiado Instituto Santa Fe de Nuevo México, que se especializa al estudio de los Sistemas complejos. Uno de los principales exponentes de la Econofísica es Brian Arthur, quien acuñó el término economía adaptativa para denominar sistemas económicos formados por un número grande de agentes que realizan transacciones de tipo económico. El mejor ejemplo se conoce como el problema del bar "El Farol". Aparentemente, fue el profesor de física de la Universidad de Boston Eugene Stanley, el primero en llamar así a esta disciplina.
Es importante mencionar que la Econofísica se contrapone en métodos y filosofía a la economía clásica pues considera que, ésta última, se basa en fundamentos teóricos derivados de una termodinámica del equilibrio que es inaplicable a la realidad.
Una rama de estudio emparentada con la Econofísica es la Sociofísica que estudia fenómenos sociales desde la óptica de los Sistemas complejos y la Dinámica nolineal.
[editar] Bibliografía
- Ricardo Mansilla. Introducción a la econofísica. Ed Equipo Sirus, Madrid España, 2003.
- Brian Arthur. The Economy as an Evolving Complex System II. Edited (with S. Durlauf and D. Lane), Addison-Wesley, 1997. (La introducción esta disponible en línea aquí)
- Rosario Mantegna and Eugene Stanley. An Introduction to Econophysics Correlations and Complexity in Finance.Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.
- Hagen Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, 3th edition, World Scientific (Singapore, 2004)(Disponible en línea aquí)
- Introduzione allá Econofisica in lógica complementare
- J.Voit. The Statistical Mechanics of Financial Markets, 3th edition, Ed. Springer 2005
- Schwember, Herman & Maltrana, Diego R. Distribución del Ingreso en Chile: Radiografía de un enfermo grave. 1º Ed., Comunicaciones Noreste, 2007
