Markov-ongelijkheid
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Markov-ongelijkheid geeft in de kansrekening een bovengrens aan de kans dat een niet-negatieve functie van een stochastische variabele groter of gelijk is aan een zekere positieve constante. Deze ongelijkheid is vernoemd naar de Russische wiskundige Andrej Markov.
Laat X een stochastische variabele zijn, a een positieve constante en 
een niet-negatieve functie. De algemene Markov-ongelijkheid zegt dan:
![\Pr \left[ h(X) \geq a \right] \leq \frac{\textrm{E}\left[h(X)\right]}{a}](../../../../math/5/7/c/57ce3333bcc56ca860d5a9b8276ed521.png)
.
waarbij ![\textrm{E}\left[h(X)\right]](../../../../math/0/e/d/0ed839144a9e17216de05e0ea7a507a9.png)
de verwachtingswaarde van h(X) is.
