Lars Peter Hansen

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce di economisti e di statunitensi è solo un abbozzo: contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.

Lars Peter Hansen (...) è un economista teorico e noto econometrista statunitense.

Attualmente (2005) lavora presso il dipartimento di Economia dell'università di Chicago, dove è l'Homer J. Livingston Distinguished Service Professor.

Lars Hansen è noto soprattutto per i suoi contributi nell'ambito dell'econometria; è infatti l'ideatore del metodo generalizzato dei momenti, ampiamente utilizzato soprattutto nell'ambito dell'economia finanziaria. Ha inoltre contribuito a una sistematizzazione della teoria economica dei mercati finanziari, formalizzando in un lavoro del 1987 la teoria del fattore di sconto stocastico, e derivandone le principali implicazioni per la ricerca empirica in un successivo lavoro (Hansen e Jagannathan, 1991).

Nel 2006 Hansen ha ricevuto il prestigioso Nemmers Prize in economics offerto dalla Northwestern University. Questo è il premio in denaro più significativo negli Stati Uniti, offerto ad un economista che ha offerto nuovi contributi alla conoscenza o allo sviluppo di nuovi e significativi metodi di analisi.

[modifica] Scritti

Hansen, L.P., (1982), Large Sample Properties of the Generalized Methods of Moments, Econometrica 50, 1029-1054, lo storico contributo di Hansen allo sviluppo del metodo generalizzato dei momenti.
Hansen, L.P., Richards, S.F., (1987), The Role of Conditioning Information in Deducing Testable Restrictions Implied by Dynamic Asset Pricing Models, Econometrica, 55(4), 587-614, il lavoro che ha formalizzato la teoria del fattore di sconto stocastico.
Hansen, L.P., Jagannathan, R., (1991), Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies, Journal of Political Economy, 99, 225-262.
Hansen, L.P., (2000), Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences.