Robert Merton
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Robert C. Merton (né le 31 juillet 1944 à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (Calcul d'Itô) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le « prix Nobel » d'économie en 1997 pour sa participation à la découverte du modèle de Black et Scholes de valorisation des options. Il est le fils du sociologue Robert King Merton.
Il a obtenu son doctorat au MIT de Boston, où il a été élève de Paul Samuelson ; il a ensuite été professeur au même MIT et plus tard à l'université de Harvard.
Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management, depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.
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