布朗運動
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布朗运动是一种正态分布的独立增量连续随机过程。它是随机分析中基本概念之一。其基本性质为:布朗运动W(t)是期望为0方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r小于等于s,W(t)-W(s)独立于的W(r),且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。 它是在西元1827年英國植物學罗伯特·布朗利用一般的顯微鏡觀察懸浮於水中的花粉粒時,發現花粉會呈現不規則狀的運動,因而稱它布朗運動。布朗運動也是測量原子的大小,因為就是有水中的水分子對花粉的碰撞產生的,而不規則的碰撞越明顯,就是原子越大,因此根據布朗運動,定義原子的直徑為10-8厘米。