Utilisateur:EtudiantEco

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Comme mon pseudo l'indique, je suis étudiant en économie politique. Je suis intéressé par la statistique, l'économétrie. Plus particulièrement par l'étude des séries temporelles (modèles VECM, Threshold VECM). Je suis aussi utilisateur de R.

Toute personne intéressée également par ces projets peut volontiers me contacter pour les développer un peu plus.

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--Sire de Hephgé 19 août 2006 à 14:21 (CEST)

Un peu de chenit qui m'est utile

{{Théorème|Définition|blabla}}

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Test de Dickey Fuller (en) grace à {{Lien|Test de Dickey Fuller|en|trad=Dickey-Fuller test}}

Article détaillé : 1884 au Canada.

grace a {{article détaillé|1884 au Canada}}

Robinson, Joan. 1953–54. “The Production Function and the Theory of Capital.” Review of Economic Studies. 21:2, pp. 81–106

Even in the first case, in a time series generated from a stochastic process, we cannot say that the time series is stationary or nonstationary unless we know the generating process. In fact, any short time series (theoretically, any time series with finite length) can be generated by infinite stochastic processes, stationary and nonstationary.

{{Périodique
| auteur      = Philips P.C.B| titre = Understanding Spurious Regression in econometrics
| journal     = Journal of econometrics | vol = 33 | date= 1986 | pages = 311-340
}}

Philips P.C.B, « Understanding Spurious Regression in econometrics », dans Journal of econometrics, 1986, 33, p. 311-340

x<-cumsum(rnorm(100)) #x: simulation d'une variable intégrée d'ordre 1

y<-cumsum(rnorm(100)) #y: simulation d'une variable intégrée d'ordre 1

summary(lm(y~x))      #Régression linéaire