Equazione differenziale stocastica
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Una equazione differenziale stocastica (o stochastic differential equation, abbreviato in SDE ) è una equazione differenziale in cui uno o più termini sono processi stocastici, portando quindi ad una soluzione che è anch'essa un processo stocastico. Tipicamente, le SDE includono rumore bianco, che può essere pensato come la derivata di un moto browniano (o il processo di Wiener).